載入市場狀態…
現在：真實GO 0、帳面 29、凍結 29 · 可交易報價 0/58 · CB無賣掛 43 · 現股bid缺 7 · 有價缺量 0 · 下單資訊缺 46 · CBAS補充缺 0 · cache 3m (recomputing) · C# DDE active🔥 全市場 active 強贖:14 檔 (對齊 Discord redemption_alert)
看 /cb/redemption 完整 list →真實 GO
0
篩選後 0
紙上候選
29
需補即時成交腿
鎖定/停轉
29
強贖 14
研究資料
0
載入中
年化 ≥
顯示 0/0
資料與執行診斷可交易 0/58 · 警示 58
報價品質
可交易 0/58 · 券商雙腿 0/58 · 下單資訊 12/58
OK
0
需確認
58
CB無賣掛
43
缺股 bid
7
有價缺量
0
缺可執行價/資訊
46
58 筆含 MIS/pscnet 或非券商來源，僅顯示，不列入真實 GO。
C# DDE 採用狀態
現在：C# DDE 接管中 · 混合採用C#實採 67/110cache 0.8s股 34/52 採 34CB 33/58 採 33
套利 7 注意事項
以目前 58 筆 CB 候選即時計算
1. 券商即時雙腿
0/58
真實 GO 只認 Capital / XQ；MIS、pscnet 只能當參考。
2. CB ask + 現股 bid
12/58
買 CB 用委賣價，放空現股用委買價；缺任一腿不可執行。
3. 張數 / 口數
12/12
只統計有價格但缺同側量；目前不把無 CB ask 誤算成張數缺。
有價缺量 0
4. 轉換價 / parity / 折溢價
58/58
折溢價用即時 CB/現股與轉換價重算，避免只看舊 CBAS。
5. 應空股數 / 整張口數
58/58
同時顯示 1 張 CB 對應股數與實務借券整張。
6. CBAS 條款
58/58
到期日、賣回日、百元報價、剩餘天數必須清楚；YTP 是補充欄位。
YTP 58/58
7. 不可執行原因
12/58
強贖、停轉、凍結、非券商來源、缺報價都必須 fail-closed。
缺下單資訊 46
ℹ 真實套利定義 / 報價源 / 假設參數
原理:CB 折價(溢價 < 0)→ 買 CB → 轉股 → 賣股賺價差
GO 條件:Parity > 100 + 溢價 < 2%(允許深度折價)+ 過凍結期 + 扣費後正利
報價來源:群益 Capital broker API (priority 1) → 國票 XQ DDE / xlsx-keeper → MIS 五檔量(顯示用) → pscnet 收盤(備胎)。每列 source dot 會顯示實際來源;真實 GO 只認 Capital/XQ 雙腿券商即時。
假設費率(2026-07 全面保守化):融券 7% / 借券 16%(證交所競價上限,最壞借券成本)/ 資金成本 7% / 持券 5 天 / 手續費 0.1425%(不折讓)+ TWSE 低消 NT$20 / 證交稅 0.3% × 2 邊;借券擔保 140%。淨利/年化顯示採保守借券 path。
年化 ≥ 0% 條件下無真實 GO